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人民币衍生品:境内美元掉期曲线略下移,远结需求上升打压长端掉期:首页
本文摘要:人民币衍生品:境内美元掉期曲线略下移,远结需求上升打压长端掉期 路透上海1月19日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周略微回落。

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人民币衍生品:境内美元掉期曲线略下移,远结需求上升打压长端掉期 路透上海1月19日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周略微回落。交易员称,本周公开市场持续净投放,整体均衡的流动性影响有限,短端掉期变化不大;本周人民币即期加速升值,远期结汇需求增加,长端掉期点略有承压,但仍维持在利率平价水平附近。他们并指出,离岸人民币流动性整体充裕,而离岸人民币 CNH=D3 强势也持续拉低了离岸长端掉期点,本周两地一年期掉期点差收窄至约130点,为2015年8.11汇改来最低,如果人民币即期继续强势,不排除两地掉期点重合甚至倒挂的可能。

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“(离岸)流动性最近没太有问题,应该是(美元兑)CNH砸下来,把(离岸)掉期点也拉下来,”一外资行交易员称,“境内掉期点估计就在这附近波动了,一方面有些套保需求,另外利率平价估计也差不多在这个水平附近,升贬值预期的影响没那么大。” 北京时间12:41,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报20.5点,一个月期 CNY1M=CFXS 报126.5点,一年期 CNY1Y=CFXS 报983点,较上周五分别涨2.50%、跌15.67%和跌2.38%。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.525/4.825,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.375/4.675,均较上周五小升。

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一中资行交易员表示,去年8-9月份的人民币即期快升走势超出市场预期,多少有些恐慌情绪,期权客盘需求上升,推高各个期限波动率,但本轮人民币升值市场接受度明显上升,波动率变化都相比之前要小。中国央行公开市场周五继续维持净投放,银行间市场资金较昨日有所缓和,但整体呈均衡状态。

交易员指出,央行逆回购持续净投放助力下,随着缴税影响的消失,流动性呈现改善之势,不过仍难言宽松。中国人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘升破6.40元关口,触及25个半月新高,而中间价亦刷新逾25个月高点。交易员指出,中间价今天开得比较高,且未对昨日市场过度反应进行相应调整,刺激市场继续做多人民币意愿,短期强势走势料吸引更多关注。

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(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)。


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